教員情報詳細
柿中 晋治KAKINAKA Shinji
- 1995年生まれ 男性
- researchmap： https://researchmap.jp/kakki821
教員略歴
| 学位 | 博士（情報学） | |
|---|---|---|
| 学歴 |
京都大学工学部情報学科 卒業（2018）
京都大学情報学研究科数理工学専攻 修了（2020） 京都大学情報学研究科数理工学専攻 修了（2023） |
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| 職歴 |
日本学術振興会特別研究員（DC2）（2021～2023）
野村證券株式会社金融工学研究センター（2023～2026） 高知工科大学経済・マネジメント学群准教授（2026～） |
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| 資格 | ||
| 専門分野 | 経済・金融情報学、データサイエンス、社会物理学 | |
| 研究室 | 名称 | |
| 詳細 | ||
| 所属学会 |
日本応用数理学会
日本金融・証券計量・工学学会 |
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本年度担当講義
| 学部・学群 | プログラミング / リスクマネジメント(E) / 経済学・マネジメント学のための数学Ⅱ |
|---|---|
| 大学院 | 経営数学特論 |
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研究シーズ
| 相談可能な領域 |
数理ファイナンス
社会・経済物理学 資産価格理論 証券投資論 情報工学 データサイエンス 金融経済学 統計学 |
|---|---|
| 現在の研究 |
新しいリスク指標を用いたポートフォリオ最適化
暗号通貨の価格変動の特徴分析 機械学習による社会・経済の動向分析 マーケット分析とトレーディング戦略への応用 |
メッセージ
データ分析やモデル構築を通じて、金融・経済・社会で起きているさまざまな現象の仕組みを、実証的にわかりやすく明らかにしていきます。また、経済学や情報学など幅広い知識を組み合わせ、身近な社会の課題から専門性の高い学術的な問いまで、幅広く多角的な視点から向き合い、理論と実務の双方に貢献できるような研究を推進します。
研究業績
代表的な研究論文
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学会発表・講演など
- マルチフラクタルなMean-MFCCAによるポートフォリオへの適用，京都大学第17回ICTイノベーション（2023）
- Mean-DCCAアプローチによるマルチスケールなポートフォリオの構築，日本応用数理学会（2022）
- “Leverage effect” in Cryptocurrency markets: evidence from a scale-dependent fractal regression analysis，Econophysics Colloquium（2022）
- 非対称性を考慮した金融時系列間のDCCA相互相関解析について，日本金融・証券計量・工学学会（2021）
- 非対称性を考慮した冪的な相互相関解析の暗号通貨市場への適用，京都大学第15回ICTイノベーション（2021）
- 特性関数に基づく安定分布則のパラメータ推定手法とその応用，日本応用数理学会（2020）
- 金融資産の価格変動におけるべき乗則の検出と評価，日本金融・証券計量・工学学会（2020）
- 安定分布による暗号通貨の価格変動分布解析とその評価手法，日本応用数理学会（2019）
- 暗号通貨市場はLevy分布に従うのか，統数研共同研究集会「社会物理学の新展開」（2019）
社会貢献及び広報活動
その他の社会活動など
- 安定分布と機械学習を用いた市場の評価、分類および予測（GCIアセットマネジメントとの共同研究）
- 非正規性を考慮したポートフォリオ戦略の構築（みずほグループとの共同研究）
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